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Modelos Multifactoriales en Riesgo de Crédito
Pablo Blanco, Santiago Carrillo Menéndez, Antonio Sánchez Calle, César Sánchez de Lucas y Juan Ignacio Valdés Alcocer |
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Se estudia el impacto, en términos de capital del uso de modelos multifactoriales en riesgo de crédito. En una segunda parte, se analiza la evidencia estadística de la existencia de dos factores en una cartera correspondiente a las empresas recogidas en el Moody´s All Corporate.
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