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Comportamiento imitador en el mercado bursatil español: evidencia intradiaria
Natividad Blasco de las Heras y Sandra Ferreruela Garcés |
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El objetivo de este trabajo es la detección de comportamiento imitador, también denominado efecto herding, en la dinámica intra-diaria del mercado bursátil español. El estudio se aborda desde tres perspectivas diferentes: los tipos de secuencias de negociación, la dependencia temporal de las transacciones y la existencia de operaciones líderes en el mercado. Nuestros resultados ofrecen, en estos aspectos, evidencia favorable a la existencia de conducta gregaria a lo largo del a sesión de negociación.
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