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Volatility transmission models: a survey
Pilar Soriano Felipe y Francisco Climent Diranzo |
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Este estudio hace una revisión de las diferentes metodologías aplicadas al análisis de las interrelaciones entre mercados financieros, mostrando especial hincapie en la transmisión de volatilidades. En concreto, se analizan las siguientes metodologías: modelos GARCH, modelos de cambio de régimen y modelos de volatilidad estocástica.
Además, este estudio tiene en cuenta aspectos más concretos como son su ámbito de aplicación, el problema del solapamiento, el concepto de eficiencia o la modelización de asimetrías. Finalmente, se identifican líneas de investigación emergentes y se señalan cuestiones que no han recibido respuesta en la literatura.
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